Valutazione dei bilanci bancari effettuata dalla BCE in qualità di autorità di vigilanza bancaria europea su base uniforme. La qualità degli attivi bancari è messa alla prova. In particolare, chiarisce in che misura la valutazione delle attività e delle garanzie è appropriata e se le relative disposizioni sono sufficienti. L’AQR è regolarmente preceduto da una valutazione dei rischi di vigilanza, in cui vengono esaminati i principali rischi bancari, in primo luogo la liquidità, l’equity gearing e le condizioni di finanziamento. Queste fasi sono seguite da una prova di stress, che esamina la resistenza dei bilanci bancari in scenari di stress. Tutte e tre le fasi sono strettamente interconnesse. La BCE ha pubblicato il proprio manuale in merito nel marzo 2014. – Vedi attività, illiquidità, trucchi di bilancio, sovrano, Comprehensive Assessment, crash, adempimento, mercati emergenti, evento estremo, negativo, granularità, grandi esposizioni, indice di Herfindahl-Hirschman, Klumprisiko, rischio di concentrazione, cartolarizzazione dei prestiti, piano di crisi di liquidità, gestione della liquidità, requisiti minimi di gestione del rischio, panic selling, variazioni di prezzo, concomitanza, ponderazione del rischio, controllo del rischio, tecniche di misurazione del rischio, reporting del rischio, monitoraggio del rischio, articolato, risposta allo shock, monetario, System Securities Watch Application, ipertrofia della fiducia.

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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

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