In inglese, il termine è considerato un neologismo dell’economista nazionale britannico John Maynard Keynes [1883-1946], tratto dal suo libro „The General Theory of Employment, Interest and Money“ pubblicato nel 1936). Per quanto riguarda il mercato finanziario, la constatazione che le azioni dei partecipanti al mercato non possono sempre o non esclusivamente essere spiegate con gli approcci esplicativi della teoria economica. Piuttosto, anche i modelli comportamentali per istinto giocano un ruolo. L’esperienza ha dimostrato che la loro caratteristica peculiare è quella di invertire improvvisamente la rotta da una direzione (aspettative di un mercato toro) all’altra (aspettative di un mercato orso). – Vedi finanza comportamentale, fase di euforia, matematica finanziaria, psicologia finanziaria, anomalia del venerdì 13, tesi della paura, comportamento del gregge, senno di poi, informazione, asimmetrica, miopia, effetto calendario, lunedì, nero, effetto lunedì, megamania, ciclo di feedback, venerdì, nero, effetto sell-in-May, feticismo della curva sinusoidale, effetto small cap, inversione di umore, teorico.

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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Indirizzo e-mail: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

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