Giochi di simulazione prescritti dalle autorità di vigilanza alle banche per la gestione del rischio di liquidità. Essi sono destinati a prevedere casi che potrebbero mettere a rischio la solvibilità della banca, come ad esempio: – l’inadempienza di importanti prestatori/mutuatari (rischio di controparte), – il ritiro totale o parziale dei depositi interbancari, – l’incapacità di una controparte di consegnare l’attività sottostante a un contratto di opzione (rischio di sostituzione), o – il calo del prezzo dei titoli nella riserva di liquidità. – Si veda Asset Quality Review, Basilea II, capping di bilancio, trucchi di bilancio, sovrano, Comprehensive Assessment, crash, adempimento, mercati emergenti, evento estremo, negativo, granularità, grandi esposizioni, indice di Herfindahl-Hirschman, Klumprisiko, rischio di concentrazione, cartolarizzazione di prestiti, piano di crisi di liquidità, gestione della liquidità, requisiti minimi di gestione del rischio, panic selling, variazioni di prezzo, concomitanza, dipartimento del rischio, ponderazione del rischio, controllo del rischio, procedure di misurazione del rischio, reporting del rischio, monitoraggio del rischio, articolato, gestione degli shock, monetario, stress test, System Securities Watch Application, ipertrofia della fiducia. – Cfr. BaFin Annual Report 2004, pag. 88 e segg. (approcci ai modelli nella pratica; risultati dei backtesting), nonché la rispettiva relazione annuale BaFin (sezione „Modelli di rischio“), BaFin Annual Report 2007, pag. 115 e segg. (regolamenti di vigilanza sulla gestione del rischio di liquidità), BaFin Annual Report 2008, pag. 56 (nuovi regolamenti sulla gestione del rischio di liquidità).

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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Indirizzo e-mail: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

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