In generale, lo scambio di redditi correnti derivanti da un’attività – solitamente un titolo – con pagamenti basati su un tasso di riferimento concordato contrattualmente (pagamento di tutti i flussi di cassa generati dall’attività in cambio di pagamenti basati su un tasso di riferimento come l’EURIBOR). – Un tipo particolare di derivato di credito che copre l’intero rischio economico di una relazione di credito. – L’acquirente della protezione (pagatore a tasso variabile) scambia periodicamente il reddito di un’attività di riferimento e il suo aumento di valore con il venditore della protezione (pagatore a tasso fisso) in cambio del pagamento di un tasso di interesse variabile che dipende principalmente dal merito di credito dell’attività di riferimento. – Oltre al rischio di credito dell’attività di riferimento, il venditore di protezione si assume anche il rischio di prezzo di mercato. – Di norma, le parti contraenti di questa transazione sono situate in paesi o aree valutarie diverse. – Vedi derivato di credito, evento di credito, opzione, warrant dormiente. – Cfr. Relazione mensile della Deutsche Bundesbank dell’aprile 2004, pag. 30 (panoramica dei rapporti contrattuali abituali).

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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

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