In relazione al mercato finanziario, una misura statistica del rischio di un singolo investimento o di un portafoglio specifico. È calcolato approssimativamente dalla deviazione dei singoli rendimenti rispettivi rispetto al rendimento medio – calcolato secondo vari approcci – in un determinato periodo. Alta varianza significa alto rischio (strumento statistico che misura la dispersione di una variabile rispetto alla sua media. La varianza viene comunemente calcolata come pari alla somma dei quadrati della deviazione di ciascun rendimento dal risultato atteso, ponderata per la probabilità che ciascuno dei possibili rendimenti si verifichi. Applicata alla redditività finanziaria, la varianza misura il rischio di un titolo finanziario). – Si veda la teoria della leva finanziaria, il differenziale di rendimento, lo Sharpe ratio, il valore a rischio, la volatilità.

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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
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