La dipendenza del movimento del prezzo di un’opzione dalla volatilità dell’attività sottostante (il tasso di variazione del derivato del valore teorico dell’opzione rispetto alla volatilità implicita. A parità di fattori, più un’opzione è vicina all’essere in the money, maggiore è l’impatto di un aumento della volatilità).

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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
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