Analisi di sensibilità
Nel settore finanziario, un modello di calcolo con l’obiettivo di stimare in anticipo i possibili effetti di un determinato fattore di rischio su un portafoglio. L’analisi di sensibilità si contrappone quindi allo stress test, in cui sono inclusi tutti i rischi. – Questi calcoli sono particolarmente adatti a rivelare gli effetti di shock a brevissimo termine, come un crollo del mercato azionario o un aumento dei tassi di interesse. Vengono effettuate sia a livello di singola banca e di gruppi di istituzioni che per il sistema finanziario nel suo complesso e sono in parte pubblicate per la Germania nel Rapporto sulla stabilità finanziaria. – Vedi crash, effetto domino, formule, matematica finanziaria, shock da uragano, comportamento del gregge, medio termine, incertezza del modello, teorema di Modigliani-Miller, shock del prezzo del petrolio, panico, panic selling, rischio residuo, capacità di sopportare il rischio, ripercussioni, sistemico, run, shock coping, monetario, shock, strutturale, debito sovrano, negato, stress test, riserve, shock da terrore, incertezza, previsioni di tendenza, distribuzione, stabile. Fiducia, area valutaria, ottimale, scenario peggiore. – Cfr. Rapporto mensile della Deutsche Bundesbank del settembre 2008, pag. 66 (analisi di solvibilità in relazione all’analisi di sensitività), Rapporto mensile della BCE del marzo 2014, pag. 103 e segg. (analisi di sensitività in relazione alle proiezioni macroeconomiche), Rapporto mensile della BCE del giugno 2014, pag. 118 e segg. (sulla sensitività delle singole variabili di proiezione).
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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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