facteur de corrélation entre les fluctuations du prix à terme et la variation des primes de l’option sur le contrat à terme sous-jacent. – Le delta varie à chaque mouvement de prix. – Voir Bêta, Volatilité.

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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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