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Effetto „Sell-in-May“

geschrieben von am

vendere a maggio e andarsene: L’esperienza dimostra che le azioni sono più deboli tra l’inizio di maggio e la fine di settembre che tra ottobre e aprile. La teoria dei mercati finanziari cerca di spiegare questo fenomeno con il minor flusso di notizie e la mancanza di previsioni di dividendi in questi mesi. Per gli investitori razionali, tuttavia, è improbabile che il periodo dell’anno giochi un ruolo importante, dal momento che i dati fondamentali non sono praticamente cambiati. – Si veda la finanza comportamentale, la matematica finanziaria, la psicologia finanziaria, l’effetto gennaio, la regola di Halloween, l’effetto lunedì, l’incertezza del modello, il venerdì, il nero, il sentiment, l’effetto small cap, l’effetto carry-over, l’effetto psicologico, l’effetto foreshadow, l’animazione natalizia.

Attenzione: l’enciclopedia finanziaria è protetta da copyright e può essere utilizzata solo per scopi privati senza esplicito consenso!
Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Indirizzo e-mail: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

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