Model VAR (model autoregresiv vectorial)
Simularea econometrică a tuturor efectelor modificărilor ratei dobânzii, mai întâi asupra pieței monetare și apoi asupra altor variabile economice. Scopul este de a obține funcții de răspuns la impulsuri fiabile, pe baza cărora se poate determina în avans efectul probabil al unei măsuri de politică a băncii centrale. – A se vedea creditul de carte, date cheie, macroeconomie, modele de echilibru, modele dinamico-stocastice, modele, politică monetară, regula economisirii. Analiză spectrală – A se vedea Raportul lunar al Deutsche Bundesbank din septembrie 2008, p. 49 și următoarele (explicații; referințe; prezentări generale), Raportul lunar al Deutsche Bundesbank din septembrie 2011, p. 79 (aplicarea la creditele contabile ale băncilor în perioada 2002-2011).
Atenție: Enciclopedia financiară este protejată prin drepturi de autor și poate fi utilizată numai în scopuri private, fără acordul expres al autorului!
Profesor universitar Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesorul Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adresa de e-mail: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/
Schreibe einen Kommentar