Modello VAR (modello autoregressivo vettoriale)
Simulazione econometrica di tutti gli effetti delle variazioni dei tassi di interesse, prima sul mercato monetario e poi su altre variabili economiche. L’obiettivo è quello di ottenere funzioni di risposta all’impulso affidabili, dalle quali sia possibile determinare in anticipo il probabile effetto di una misura di politica della banca centrale. – Vedi credito librario, dati chiave, macroeconomia, modelli di equilibrio, dinamico-stocastico, modelli, politica monetaria, regola del risparmio. Analisi spettrale .- Cfr. Relazione mensile della Deutsche Bundesbank del settembre 2008, pag. 49 e segg. (spiegazioni; riferimenti; panoramiche), Relazione mensile della Deutsche Bundesbank del settembre 2011, pag. 79 (applicazione ai crediti contabili delle banche nel periodo 2002-2011).
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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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