Compra de un subyacente (aquí principalmente: acción, divisa) con escritura simultánea de una opción de compra sobre la misma base de referencia. – La perspectiva de beneficio en una operación de este tipo se limita al incremento de valor hasta el precio de ejercicio de la opción. En la operación clásica de emisión de opciones, el activo subyacente debe depositarse como garantía. El comprador recibe una prima por el riesgo de caída del precio del subyacente. – Si tanto el subyacente como la opción de compra no están relacionados con un subyacente concreto, sino con un derivado, se denomina opción cubierta sintética. – Con las opciones cubiertas sintéticas, no hay cobertura contra las pérdidas de precio del subyacente. Por supuesto, cualquier pérdida en el activo subyacente es menor que si se hubiera comprado directamente. Por tanto, la prima de la opción limita una pérdida en el precio del activo subyacente. – Véase emisor de opciones, emisor de opciones cubiertas.

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El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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