En général, un contrat d’option avec un certain taux d’intérêt comme sous-jacent (a contract whereby the seller agrees to pay to the purchaser in return for the payment of a premium, the difference between current interest rates and an agreed (strike) rate times the notional amount, if interest rates fall below the agreed rate). Près des trois quarts des options conclues dans le monde se réfèrent à un taux d’intérêt de référence, comme l’EURIBOR ou le taux directeur d’une banque centrale. L’acheteur dispose ainsi d’une assurance contre une hausse des taux d’intérêt ; le vendeur, en cas de baisse des taux d’intérêt, dispose d’un potentiel de gain élevé dans certaines circonstances (it allows a lender to set a mum interest rate below which he does not wish to lend ; on exercise date he will receive the difference between the floor rate and the market rate). – Voir couverture, cap, chooser cap, contrat d’échange contingent, dérivé, obligation de compensation des opérations sur dérivés, obligation de déclaration des opérations sur dérivés, marchés à terme, crédit à terme, échange de taux d’intérêt, contrat à terme sur taux d’intérêt… – Cf. rapport mensuel de la Deutsche Bundesbank de juillet 2006, p. 66 et suivantes (dangers des options sur taux d’intérêt).

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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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