En la calificación, las tasas de impago -previstas, es decir, esperadas- o -reales- de los préstamos; si no se expresa de otro modo, se calcula como el importe de la pérdida en porcentaje de los créditos en el momento del impago de la contraparte. Las discrepancias entre las pérdidas previstas y las sufridas indican una mala calibración. – Véase impago, pérdida por impago, probabilidad de impago, impago, distancia al impago, calibración, crédito, morosidad, pérdida de crédito, probabilidad de impago, calificación, reintermediación, efecto de retroceso, riesgo, deuda, morosidad, poder discriminatorio, validación. – Véanse el Informe Mensual del Deutsche Bundesbank de septiembre de 2003, p. 63 y ss. (metodológico), el Informe Anual 2003 del BaFin, p. 37 y ss. (las pérdidas inesperadas también deben ajustarse a los requisitos de capital), el Informe Mensual del Deutsche Bundesbank de septiembre de 2004, p. 100 (resumen de los procedimientos para cubrir una pérdida esperada según Basilea II y las NIC).

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El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
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