Salvo que se defina de otro modo, el sentimiento se refiere al estado de ánimo (opinión basada más en la emoción que en la razón) en la bolsa; más concretamente, las valoraciones de los mercados que prevalecen entre los proveedores y/o compradores y que se expresan en sus acciones, incluidas las expectativas. Los analistas de sentimiento tratan de averiguar de diversas maneras la dirección de desarrollo de la bolsa en su conjunto, de los valores de los distintos sectores económicos o también de los valores individuales. Lo mismo ocurre con las bolsas de materias primas, aunque en ellas el sentimiento suele tener menos importancia que en las bolsas de valores. – En la medida en que las expectativas bursátiles se hacen públicas -también en el curso de una astroprevisión, en foros de Internet, en blogs o en Twitter-, la desconfianza es apropiada. Porque también de este modo los expertos intentan a menudo manipular los precios para inducir a los inversores a tomar las decisiones correspondientes. – El índice de volatilidad del CBOE (Vix), que se publica diariamente y es una medida de las subidas de precios esperadas en el mercado bursátil estadounidense basada en las opciones negociadas en el Chicago Board Options Exchange (CBOE), una de las mayores bolsas de opciones del mundo con un volumen de negociación anual de más de mil millones de contratos, se considera un indicador fiable del estado de ánimo del mercado bursátil estadounidense. – En Europa, el diferencial de rendimiento entre la deuda pública italiana y la alemana a diez años sirve actualmente como un importante indicador del sentimiento en la zona del euro. – El estado del sector financiero puede calcularse utilizando el diferencial depo-repo, la diferencia entre un EURIBOR a tres meses y un tipo de préstamo a un día sin riesgo (EONIA). Por regla general, el diferencial correspondiente se expresa en puntos básicos y se refiere a dinero a tres meses. El diferencial es una medida de la incertidumbre y la confianza/desconfianza en el mercado monetario europeo. – Durante la crisis financiera que siguió a la crisis de las hipotecas de alto riesgo, la desviación de ambos tipos de interés aumentó de una media de siete puntos básicos antes a hasta ciento ochenta puntos básicos. – Véase valorización, daimonion, índice de ruptura del euro, buitre financiero, frontrunning, problema de coincidencia, sentimiento fundamental, estrategias de los fondos de cobertura, lunes, negro, viernes, negro, persecución del rendimiento, efecto de venta en mayo, análisis de sensibilidad, exuberancia, efecto de arrastre, psicológico, efectos de presagio.

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El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
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