Gli stress test sono uno strumento utile e necessario per la vigilanza bancaria. Tuttavia, essi possono fornire solo un quadro parziale di come uno shock esterno possa influenzare un sistema bancario. gli stress test pubblicati possono diventare essi stessi una fonte di rischio; ciò è particolarmente vero per la pubblicazione di dati relativi a singoli istituti; – non sono fondamentalmente predittivi, anche se è stato dimostrato che i test pubblicati vengono utilizzati a fini previsionali, soprattutto nel giornalismo finanziario. – Per tutti questi motivi, occorre sempre prestare particolare attenzione nell’interpretazione dei risultati dei test da sforzo. – Vedi incertezza dei dati, incertezza delle previsioni, incertezza, previsioni di tendenza, fiducia. – Cfr. Relazione annuale 2010 della BaFin, pag. 137 (nuovi requisiti dovuti alla modifica del MaRisk del 2010), pag. 148 e segg. (risultati dello stress test 2010 a cui hanno partecipato venti Stati membri dell’UE), pag. 189 (pubblicazione da parte della BaFin di un MaRisk specifico per le società di gestione del capitale) e la rispettiva relazione annuale della BaFin.

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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

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