La differenza tra il tasso a pronti e il tasso a termine di una valuta, convertita in percentuale annua. – Se il tasso a pronti è superiore al tasso a termine, la valuta a termine viene scambiata a sconto. – Se il tasso a pronti è inferiore al tasso a termine, la valuta a termine viene scambiata con un rapporto (premio). – I normali contratti negoziati in borsa si riferiscono sempre a un periodo di novanta giorni. – Differenza tra il tasso di cambio della transazione a termine e il tasso di cambio della transazione a pronti in un’operazione di swap in valuta con la banca centrale. – Se la banca centrale offre di riacquistare la valuta estera acquistata dalle banche al tasso a pronti a un tasso a termine più elevato, si parla di rapporto (premio). Se il tasso a termine è inferiore al tasso giornaliero, la differenza si chiama sconto. – Vedi sconto, deporto, mercato dei cambi, operazione di cambio a termine, swap di liquidità, matching, nondeliverable forwards, report, sleepy warrant, operazione di swap, swap carousel, opzione su valuta, rischio di valuta, differenziale di tasso di interesse. – Cfr. Rapporto mensile della Deutsche Bundesbank del luglio 2005, pag. 29 e segg. (vi si trovano anche le formule per il calcolo del tasso swap), Rapporto mensile della BCE del maggio 2008, pag. 98 (viene spiegato il divario tra tasso di deposito e tasso swap).

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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Indirizzo e-mail: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

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