În ceea ce privește piața financiară, o măsură statistică a riscului unei anumite investiții individuale sau al unui portofoliu. Acesta se calculează aproximativ din abaterea randamentelor individuale respective de la randamentul mediu – calculat conform diferitelor abordări – într-o anumită perioadă. O varianță ridicată înseamnă un risc ridicat (un instrument statistic care măsoară dispersia unei variabile în raport cu media sa. Varianța se calculează în mod obișnuit ca fiind egală cu suma pătratelor abaterii fiecărui randament de la rezultatul așteptat, ponderată cu probabilitatea ca fiecare dintre randamentele posibile să se producă. Aplicată la rentabilitatea financiară, varianța măsoară riscul unei garanții financiare). – A se vedea teoria efectului de levier, diferență de randament, rata Sharpe, valoarea la risc, volatilitate.

Atenție: Enciclopedia financiară este protejată prin drepturi de autor și poate fi utilizată numai în scopuri private, fără acordul expres al autorului!
Profesor universitar Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesorul Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adresa de e-mail: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Diese Seite verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden..